Стопроцентные прогнозы на этот счёт сделали бы честь
и озолотили бы любого аналитика рынка.
Тем не менее астрономы делают это мимоходом,
освещая с другой стороны давно известное влияние солнечной активности на
дела земные.
История исследований влияния космической погоды и штормов на рынок восходит
к Джонатану Свифту (1724г.). Под космической погодой здесь понимается
многогранное влияние нестационарности Солнца, или солнечной активности, на земные
процессы. Нынче накоплено множество
фактов о связи жизнедеятельности на Земле с солнечной активностью: это и
статистика заболеваемости людей, и численность популяций животных, и урожаи
агрокультур. Наиболее явно эта связь проявляется в их корреляции с одним из
циклов солнечной активности, с периодом в 11 лет. С этим периодом изменяется
число пятен на Солнце. 11-летние циклы прослеживаются даже в верхнем докембрии
по изменениям органических отложений.
Поэтому казалось бы, выявить
связь, к примеру, урожая зерновых и, соответственно, рыночных цен на них
с 11-летним солнечным циклом - тривиальная задача. Однако величина и даже
направление эффекта солнечной активности не предсказуемы и могут
быть замыты в сложной цепи причинно-следственной связи между солнечной активностью
и ценами. Простой теории, которая предсказывала бы связь солнечной активности
с динамикой жизненных процессов, не существует.
Астрономы из Израиля выделили один из возможных механизмов влияния
солнечной активности на урожай: земная атмосфера представляется
гигантской камерой Вильсона, облако-образование в которой весьма чувствительно
к концентрации проникающих галактических космических лучей, в свою очередь модулируемой солнечным ветром, а он уж напрямую зависит от солнечной активности. Такая
система взаимосвязей характеризуется нелинейной чувствительностью, где
переходы имеют характер катастрофических откликов на внешний медленно изменяющийся
сигнал. Следовательно, цены могут проявлять взрывную реакцию на солнечную
активность. Кроме этого признака исследовалось также различие цен в минимуме
и максимуме чисел солнечных пятен (асимметрия цен). Стандартные методы
статистических исследований - корреляционный и Фурье анализ - неэффективны
в таких системах. Более адекватным оказывается подход на основе статистики
событий, а именно анализ статистических параметров распределения интервалов
между вспышками цен и распределения асимметрии цен.
Статистический анализ рыночных цен на расходные материалы и сырьё, а также на
пшеницу, в Англии почти за 700 лет, 1264-1954гг., выявил совпадение параметров
статистических распределений интервалов между вспышками цен и интервалов
между минимумами солнечной активности. Вероятность того, что такое совпадение не
случайно, т.е. причинно связано, не менее 99%.
Аналогичный анализ цен на пшеницу на рынке США с 1902 по 1992гг. также показал
значимые корреляции между ценами и солнечной активностью. Максимальные
цены соответствуют максимумам количества пятен на Солнце. В 20-м веке эта
корреляция оказалась менее значимой, чем в средневековой Англии.
Возможно, это связано с глобализацией экономики, что смягчает негативной влияние
погоды и колебаний урожая на рыночные цены.
Источник новости:
1. L.A. Pustylnik, G. Yom Din.
Space climate manifestation in Earth prices - from medieval
England up to modern USA astro-ph/0411165